خرید پرفکت مانی خرید پرفکت مانی یمدل سازی رفتار
مشارکت کنندگان در وب مانی
بازار مبادله
توسط
ایگور لیتووینکو
پایان نامه ارائه شده در تحقق جزئی
الزامات مربوط به درجه
کارشناسی ارشد در تحلیل اقتصادی
مدرسه اقتصاد کیف
2013
سرپرست پایان نامه
روستیسلاو هرنیو
تایید شده توسط
استاد کمیته دفاعی KSE ، استاد ولفرام شretl
تاریخ
| صفحه 2 |
مدرسه اقتصاد کیف
خلاصه
مدل سازی رفتار
مشارکت کنندگان در وب مانی
بازار مبادله
توسط ایگور Lytvynenko
سرپرست پایان نامه
روستیسلاو هرنیو
این مطالعه رویکردی برای ارزیابی و مقایسه استراتژی های معامله گر ارائه می دهد
در بازار ارز که از مکانیسم ترخیص کالا از گمرک مرکزی سفارش مرکزی استفاده می کند
سفارشات این روش مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو در بازار است
با معامله گر تزریق شده ، که برخی از استراتژی های مبادله را اجرا می کند. سیم-
نتایج فرمولاسیون خلاصه اطلاعات تاریخی موجود از بازار و
مجموعه اطلاعات معامله گر را گسترش دهید.
تمام تجزیه و تحلیل عددی بر اساس داده های جمع آوری شده برای WebMoney Ex- انجام شده است.
بازار ارز تعویض نشان داده شده است که فرآیند پواسون غیر همگن
به اندازه کافی جریان سفارش را مدل خرید پرفکت مانی می کند. علاوه بر آن ، وابستگی چشمگیر
بین اندازه سفارشات ، نرخ ها و وضعیت فعلی بازار در مشاهده شده است
داده ها. در نتیجه ، با استفاده از حقایق فاش شده ، مدل شبیه سازی وب مونی
بازار مبادله برای یک جفت ارز (WMR↔WMZ) ساخته شد. این سیم کارت
به عنوان نمونه در تمام طول کار ردیابی شد. مقایسه نتیجه
توزیع کنندگان بین استراتژی های مختلف ، تحلیلگر می تواند یکی از استراتژی ها را ترجیح دهد
یکی دیگر. چنین امکانی می تواند برای تدوین و آزمایش استراتژی ها مفید باشد
برای تجارت الگوریتمی ، که روش کار و روزبه‌روز رایج شده است
با بازارهای امروزی
ii
| صفحه 3 |
جدول محتوا
فصل اول: مقدمه .. ............................................ 1
فصل 2: بررسی ادبیات ... ..................................... 4
فصل سوم: روش شناسی ... ....................................... 9
فصل 4: داده ها. .................................................. .... 12
4.1 توضیحات داده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2. آمار خلاصه. ............................................. 15
فصل 5: کالیبراسیون .. ............................................ 18
5.1. نمایندگی جریان سفارش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 برآورد انتخاب معامله گر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
فصل ششم: نتایج شبیه سازی .. ..................................... 25
فصل 7: نتیجه گیری .. ............................................ 28
آثار استناد شده …………………………………………………… . ........... 31
پیوست A: برآورد فرآیند پواسون غیر همگن. ....... 33
iii
| صفحه 4 |
لیست ارقام
عدد
صفحه
شکل 3.1: طرح شبیه سازی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
شکل 5.1: نمونه عملکرد تابع جریان تخمین زده شده . . . . . . . . . 19
شکل 5.2: هیستوگرام مانده ها برای رگرسیون مرتبه . . . . . . . 23
شکل 6.1: میانگین مقدار ارز مقصد دریافت شده از
سفارش محدود با نرخ های مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
شکل 6.2: CDF های ارز مقصد با نرخ های مختلف . . . . . . . 26
IV
| صفحه 5 |
لیست جداول
عدد
صفحه
جدول 4.1: سری عکس های فوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
جدول 4.2: توزیع رویدادهای مشخص شده . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
جدول 4.3: خلاصه آمار برای داده های سفارشات حد مجاز . . . . . . . . . . . . 16
جدول 5.1: مقادیر عملکرد را که در دامهای وابسته به زمان رکود شده اند ، ارزیابی کنید 20
جدول 5.2: اندازه سفارش مرتب شده براساس مشخصات کتاب سفارش . . . . . . . 21
جدول 5.3: نرخ مرتب سازی براساس مشخصات کتاب سفارش . . . . . . . 24
v
| صفحه 6 |
واژه نامه
Book Order Limit Central (CLOB) روشی است که با آن مطابقت دارد
سفارشات مشتری (خرید و فروش آن) بر اساس "اولویت زمان قیمت". مشتری
برای قرار دادن یک سفارش محدود در کتاب و صبر یا سفارش بازار آزاد است
مطابق با بهترین سفارش محدودیت موجود در کتاب.
Limit Order نوعی سفارش برای خرید یا فروش با قیمت مشخص یا بهتر است. یک خرید
سفارش محدود فقط می تواند با قیمت حداکثر یا پایین تر و حد مجاز انجام شود
سفارش فقط با قیمت حداکثر یا بالاتر قابل اجرا است. یک حد مجاز نیست
تضمین شده است که اجرا شود.
سفارش بازار نوعی سفارش برای خرید یا فروش سریع در بهترین قیمت است
قیمت قیمتی که در آن یک سفارش بازار اجرا می شود تضمین نمی شود.
WMU معادل UAH است که توسط سیستم پرداخت WebMoney صادر شده است.
WMR معادل RUR است که توسط سیستم پرداخت WebMoney صادر شده است.
WMZ معادل USD است که توسط سیستم پرداخت WebMoney صادر شده است.
از طریق
| صفحه 7 |
فصل 1
مقدمه
این تحقیق رویکردی را برای ارزیابی و مقایسه استراتژی های معامله گر ارائه می دهد.
افراد مشکوک در بازار ارز که از مکانیسم کتاب سفارشات حد مرکزی استفاده می کند-
سفارشات این روش مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو در بازار است
با معامله گر تزریق شده ، که برخی از استراتژی های مبادله را اجرا می کند. اینها
شبیه سازی به ما توزیع میزان مبلغ ارز مقصد را می دهد
پس از مبادله دریافت می شود. چنین نتیجه ای اطلاعات تاریخی را خلاصه می کند
موجود از بازار است و مجموعه اطلاعات معامله گر را گسترش می دهد. مقایسه
توزیع کنندگان بین استراتژی های مختلف ، تحلیلگر می تواند یکی از استراتژی ها را ترجیح دهد
یکی دیگر. چنین امکانی می تواند برای تدوین و آزمایش استراتژی ها مفید باشد
برای تجارت الگوریتمی ، که روش کار و روزبه‌روز رایج شده است
با بازارهای امروزی
تمام تجزیه و تحلیل عددی بر اساس داده های جمع آوری شده برای WebMoney Ex- انجام شده است.
بازار ارز تعویض این نسبتاً کوچک اما زنده است1 بازار ارز.
می توان از این بازار برای تبادل ارزهای صادر شده توسط وب مونی استفاده کرد2 پرداخت
سیستم. نتایج این کار می تواند به معاملات منطقی کمک کند
راه کارآمد و بدون نظارت مداوم بر بازار.
نحوه کار این بازار بسیار شبیه بازارهای بورس است. مرکزی
1 برای ارزیابی توپ از اندازه آن ، آمار زیر را در نظر بگیرید: 2.4 میلیون WMZ بود
در جفت WMZ-WMR و 0.24 میلیون WMZ در جفت WMZ-WMU برای یک کار مبادله شد
روز (05.12.2012 ، منبع : https://wm.exchanger.ru) .
2 WebMoney یک سیستم پرداخت اینترنتی است که به طور گسترده در بین کاربران اینترنتی پست شناخته شده است
کشورهای اتحاد جماهیر شوروی. تقریبا 15 سال است که این سیستم مجازی خود را صادر کرده است
ارزهایی که تقریباً با اصل آنها قابل مبادله هستند. به عنوان مثال ، مسئله
WMZ به عنوان جانشین دلار آمریکا ، WMU به عنوان جانشین hryvnia اوکراین. کاربران این
سیستم می تواند از طریق اینترنت پرداخت به این ارزها را انجام دهد. آنها می توانند کالا خریداری کنند
در فروشگاه های اینترنتی یا سفارش برخی از خدمات خاص (هاستینگ ، ثبت دامنه ، تبلیغات)
و دیگر). استفاده از این سیستم رایگان است ، اما هزینه های معاملات را نیز شارژ می کند. رسمی وب مونی
آمارها گزارش می دهد که طی سال 2011 این سیستم 130 میلیون معاملات با کل پردازش کرده است
مبلغ تا 13 میلیارد دلار (منبع: http://www.webmoney.ru/eng/about/statistics/
stat_years.shtml) .
1
| صفحه 8 |
مکانیسم کتاب سفارش محدود با اصلاحات مختلف در NYSE استفاده می شود ،
Nasdaq ، بورس توکیو و غیره
این مکانیسم به شرح زیر عمل می کند. فرض کنید شخصی می خواهد WMU را مبادله کند3 تا
WMZ4. برای انجام این کار او می تواند:
one یک یا چند سفارش موجود را در بازار بخرید و این مبادله را انجام دهید
بلافاصله (سفارش بازار).
order سفارش خود را با نرخ ارز مطلوب بگذارید و منتظر بمانید تا کسی برسد
آن را خریداری می کند (سفارش محدود).
rate تغییر نرخ ارز از حد مجاز موجود.
one یک یا چند سفارش محدود از طرف مقابل بازار بخرید
سفارش حد خود (یعنی تبدیل سفارش محدود به سفارش بازار).
WebMoney مبدل هیچ کمیسیون نمی پردازد ، اما WebMoney طول می کشد
کمیسیون 0.8٪ برای هر معامله خود. و فقط یک بار پرداخت می شود
فارغ از استراتژی استفاده شده بنابراین ، در این مورد هزینه معامله را دارد
تأثیری در تصمیم تجارت ندارد. به همین دلیل است که در این تحقیق می توان فرض کرد
که هیچ هزینه معامله ای که باید در نظر گرفته شود وجود ندارد
انتخاب استراتژی برای بورس.
این روش ممکن است برای یک کاربر عادی که عادت دارد از آن استفاده کند عجیب به نظر برسد
میز مبادله معمولی با قیمت های خرید و فروش ثابت ، اما باید آشنا باشد
برای کاربرانی که تجربه کار با بازارهای سهام را دارند.
برای کسانی که بازی در بازار ارز را بسیار پیچیده می دانند ، در آنجا
خدمات تکمیلی هستند که امکان انجام مبادله با آنها را دارند
نرخ از پیش تعریف شده اما در WebMoney Exchanger معمولاً می توان به پیشرفت بهتری دست یافت
نرخ
3 معادل hryvnia اوکراین.
4 معادل دلار آمریکا.
2
| صفحه 9 |
بقیه کار به شرح زیر برگزار می شود. در فصل 2 یک خواننده می تواند این موارد را پیدا کند
بررسی ادبیات مرتبط. فصل سوم تنظیم شبیه سازی و آن را شرح می دهد
روش مجموعه داده ها و ویژگی های آن در فصل 4 نشان داده شده است . سفارش جریان و
جزئیات کالیبراسیون انتخاب معامله گر را می توان در فصل 5 (مشتق بیان شده از آن) یافت
برآوردگر حداکثر احتمال نرخ فرآیند پواسون غیر همگن
در ضمیمه A یافت می شود ). نتایج شبیه سازی موارد خاص در گزارش شده است
فصل ششم
3
| صفحه 10 |
فصل 2
بررسی ادبیات
اولین مقاله قابل توجه تجربی اختصاص یافته به کتاب حد مجاز توسط بایاس نوشته شده است
و همکاران (1995 ) نویسندگان 6 روز معاملاتی را در ژوئن / ژوئیه 1991 و 19 تجزیه و تحلیل می کنند
معاملات روز اکتبر / نوامبر 1991 بورس اوراق بهادار پاریس. آنها
بینش های مختلف در مورد عرضه و تقاضا را در چنین بازارهایی توصیف می کند
و اولین مشاهدات راجع به ویژگیهای خاص کتاب حد مجاز.
ادبیات بعدی در مورد سیستم کتاب سفارش محدود می تواند به دو اصلی تقسیم شود
گروه ها: مطالعات تجربی و مدل های ساخت کتاب حد مجاز. اول ما
ادبیات تجربی را در نظر می گیرد.
قیمت نسبی. Zovko و Farmer (2002) نزدیک به دو میلیون سفارش در نظر دارند
از بورس اوراق بهادار لندن. آنها داده ها را از 50 سهام ادغام کرده و تجزیه و تحلیل می کنند
قیمت حد نسبی (تفاوت بین قیمت حد مجاز و ورود به سیستم از بهترین قیمت)
در دسترس). مشاهده این است که توزیع قیمت حد نسبی (در
هر دو سفارش خرید و فروش) دارای دم قانون قانون با ضریب نزدیک 1.5 است. مشابه
نتایج توسط Bouchaud و همکاران به دست آمده است. (2002) در بورس پاریس بورس
بازار ارز
اندازه سفارش ماسلوف و میلز (2001) از توزیع اندازه مار -
سفارشات قابل استفاده (سفارشات محدودی که فروخته شده اند) دارای دم کم قدرت (با
نمایانگر 0.4 4 2.4). این نتیجه با استفاده از NASDAQ با فرکانس بالا به دست آمد
داده ها.
لغو سفارش را محدود کنید. در بسیاری از بازارها نمایندگان فقط نمی توانند تغییر کنند
قیمت سفارشات آنها محدود است. در این موارد ، لغو آن یک اقدام مشترک است
دستورالعمل قدیمی و ایجاد یک ترتیب جدید. Hasbrouck با و سار (2001) گزارش
4
| صفحه 11 |
تقریباً 25٪ سفارشات محدود طی دو ثانیه و نزدیک لغو شد
40٪ طی 10 ثانیه پس از ارسال (یافته های آنها براساس 300 بزرگترین) است
سهام در NASDAQ ، 1 اکتبر 1999 - 31 دسامبر 1999). بنابراین لغو شد
موضوعات مهمی برای مدل سازی هستند.
وقایع شرطی. اندازه سفارش ، قیمت نسبی ، پخش ، نوسانات و غیره
ویژگی های سفارش و بازار محدود می تواند مربوط به هر یک باشد
دیگر. اما در کمال تعجب ، برخی مطالعات شواهد استقلال برخی را گزارش می کنند
از این وقایع به عنوان مثال ، Gu et al. (2008) اظهار داشت که مدارکی وجود دارد
که قیمت نسبی سفارش محدود جدید مستقل از گسترش و نوسانات است
بازار (داده ها برای بورس شنژن ، 2003). برعکس
لو و ساپ (2010) شواهدی را ارائه می دهند که در نظم محیط بی ثبات تر است
اندازه ها پایین تر هستند (داده ها از بازارهای مختلف ارز برای سال 1997 و. گرفته شده است)
سال 2005) بعلاوه گولد و همكاران. (2011) اظهار داشت که شواهدی وجود دارد که وجود دارد
نرخ ورود سفارش به شدت به نزدیکترین اتفاق در بازار بستگی دارد
پنجره دقیقه Biais و همکاران. (1995) گزارش داد که نرخ انصراف بعد از آن افزایش می یابد
تطبیق در هر دو طرف بازار این تحقیق کل هشدارها را مطرح می کند
و به فرضیات استقلال در مدل توجه می کند.
بازده های سنگین. گولد و همكاران (2011) اظهار داشت که بازده قیمت متوسط است
توزیع با دمهایی که از حد معمولی سنگین تر هستند. با وجود این
توزیع در بازه های زمانی مختلف متفاوت است ، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در
می توان کوتاهترین زمان توزیع بازده بازه زمانی را با قدرت تقریب داد
قانون دم های سنگین چنین بازده از ویژگی های مهم بازار است
اگر شخصی به جای آن از توزیع عادی استفاده کند ، منجر به دست کم گرفتن خطرات می شود.
همبستگی بازده. این همبستگی فقط به طور خلاصه موجود است
دوره زمانی. در دوره طولانی تر ادامه نمی یابد. استنلی و همکاران. (2008 ) گزارش
این عملکرد همبستگی قیمت به صورت نمایی و بعد از 20 کاهش می یابد
5
| صفحه 12 |
دقیقه به سر و صدا تبدیل می شود. گولد و همكاران (2011) نیز از این ادعا حمایت می کند و
بیان کنید که این ملک در بازارهای مختلف مشاهده می شود.
تمام حقایق فوق در ادبیات به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و برای موارد مختلف تأیید شده است
بازارها (با سطح موفقیتهای مختلف). آنها وانمود نمی کنند که حقیقت واقعی هستند
در همه موارد ، اما آنها برای بررسی واقعیت مدلهای مختلف بازار استفاده می شوند.
اکنون به بحث در مورد مدلهای نظری می پردازیم. همه بازار محدود توسعه یافته است
مدل ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد (گولد و همکاران 2011 ): مدلهای با
عوامل منطقی عالی ، مدلهای هوش صفر و مدلهای مبتنی بر عامل.
چندین مدل را از گروه های مختلف در نظر بگیرید.
روزو (2009) اولین مدل (به گفته نویسنده) مدل پویا را ارائه می دهد
بازار محور سفارش که به نمایندگان اجازه می دهد تا آزادانه سفارشات محدود را اصلاح و لغو کنند.
این مدل دارای عوامل منطقی اما ناهمگن است. زمان مداوم و
افق بی نهایت است. فقط یک دارایی در اقتصاد وجود دارد و آن را ندارد
سود سهام فروشندگان و خریداران به طور تصادفی وارد می شوند ، حد و مرز خود را قرار می دهند
سفارش در یک واحد دارایی و پس از تطبیق آن ، بازار را ترک کنید. همچنین در آنجا
این فرضیه است که همه عوامل انگیزه های بیرونی برای تجارت دارند. پس از محدود کردن
سفارش قرار داده شده است ، می توان آنرا لغو یا تغییر داد. معامله گران انتظار متفاوتی دارند
هزینه ها ، بنابراین می توانند صبور و بی تاب باشند.
مدل Rosu پیش بینی های زیر را ایجاد می کند: اول ، فعالیت تجاری بالاتر
منجر به گسترش و کاهش قیمت کمتر می شود. و دوم ، سفارشات می توانند خوشه بندی کنند
به دور از گسترش و ساختن کتاب سفارش خنجر شکل.
Cont et al. (2010 ) با توجه به نویسندگان ، مدل هوش صفر ارائه می دهد
می توان به راحتی از داده ها تخمین زد و بازار تجربی مختلف را تکثیر کرد
امکانات. این مدل مبتنی بر فرآیند مارکوف به صورت مداوم است که وضعیت آن وجود دارد
6
| صفحه 13 |
اندازه صف سفارشاتی که برای هر قیمت اجرا می شود را توصیف می کند. به همان اندازه
سفارشات اندازه با توجه به فرآیندهای پواسون با شدت های مختلف وارد می شوند
قیمت های مختلف در این مقاله از داده های بازار بورس توکیو استفاده شده است
آزمایش های عددی مهمترین مزیت این مدل واقعیت آن است
نسبتاً از نظر تحلیلی قابل ردیابی هستند ، بنابراین شبیه سازیهای آن نسبتاً ساده و بسیار ساده است
سریع.
لوکوف و همکاران. (2012 ) یک مدل تصادفی پویا تر از نظم را توصیف می کند
بازار کتاب این مدل به گونه ای طراحی شده است که بتواند بازار معروف را شبیه سازی کند
پدیده هایی که در حدود لحظه انتشار انتظار می رود اطلاعات جدید ظاهر شود.
هسته اصلی این مدل نیز زنجیره مارکوف است که وضعیت کتاب را توصیف می کند
و علاوه بر این ، دو پارامتر تأثیرگذار بر جریان است. این اجازه می دهد تا مدل شود
شدت شدت جریان را تغییر می دهد.
ادامه مطلب در این زمینه فعالیت می کند. در مقاله (Cont و De Larrard 2013 )
نویسندگان سعی می کنند لغو سفارش را به مدل وارد کنند.
هوانگ (2012) Cont و همکاران را گسترش می دهد. (2010) و اجازه می دهد فرض آزار دهنده را رها کنیم -
اندازه اندازه های برابر است.
همانطور که مشاهده می شود ، دستاوردهای اخیر در مدل سازی کتاب سفارش حد مجاز ( Cont و همکاران).
(2010 )؛ لوکوف و همکاران. (2012)؛ كنت و د لارارد (2013)؛ هوانگ (2012)) هستند
بر اساس ابزارهای استاندارد نظریه صف بندی و پسوندهای آن. سنگ بنای
از این مدل ها ، زمان مداوم پردازش مارکوف با فضاهای ویژه ای است.
فضای حالت پیچیده و خاصیت مارکوویایی نویسندگان را وادار به تحمیل بسیار می کند
مفروضات و محدودیتهای قوی در مورد مدلهای آنها. برخی از آنها به همین صورت هستند
به شرح زیر است:
times زمان ورود بین افراد مستقل و یکسان توزیع می شود (لوکوف
و همکاران (2012 ) مدل را در نظر بگیرید ، در حالی که زمان ورود به سیستم غیرقابل تغییر است-
7
| صفحه 14 |
دندانه دار ، اما به طور یکسان توزیع نشده است).
sizes اندازه سفارشات برابر است (هوانگ (2012) این فرض را رها می کند))
∙ بدون کنسل شدن ( Cont و De Larrard (2013) سعی در حذف آن دارد).
∙ بدون تغییر نرخ سفارشات حد.
علاوه بر این ، فرآیندهای مارکوف توانایی محدودی برای مدل سازی رفتار هوشمند دارند
یک تاجر
همه این محدودیت ها (حتی اگر برخی از آنها از بین بروند) می توانند پیش بینی کنند
و پیامدهای تقریبا بی فایده
این اثر ادبیات تجربی در نظر گرفته شده با شواهدی از وب-
بازار مبادله پول مبادله ای و گسترش اعتبار نظری-
تجربه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو برای تجزیه و تحلیل مرکزی
بازار کتاب سفارش محدود.
8
| صفحه 15 |
فصل 3
روش شناسی
دینامیک کتاب سفارش محدود می تواند توسط شبیه سازی مونت کارلو مورد مطالعه قرار گیرد. بر
از یک طرف ، ساده تر است1 برای معرفی هر چه بیشتر ویژگی های مورد نیاز ، اما در ادامه
از طرف دیگر ، مدلهای ساخته شده از این طریق نمی توانند به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرند
بنابراین ، برای تولید نتایج معنی دار ، نیاز به کالیبراسیون دقیق دارید.
برای جلوگیری از سردرگمی ، ما از یک جفت ارز خاص جدا می شویم و به آن رجوع می کنیم
از یک طرف بازار به عنوان "طرف A" و از طرف دیگر بازار به عنوان
"سمت B" اگر ، به عنوان مثال ، در طرف A ، تعداد سفارشات محدود داریم که به WMZ نیاز دارد
WMR را پیشنهاد می کند ، سپس در سمت B سفارش به WMR نیاز دارید و WMZ را پیشنهاد می دهید.
در بورس اوراق بهادار ، طرف A می تواند شامل سفارشات فروش باشد در حالی که طرف B متشکل از خرید است
سفارشات یا برعکس.
گردش تعداد محدود سفارشات
(سمت A)
سفارش را محدود کنید
سفارش بازار
سفارش را محدود کنید
سفارش بازار
حد
سفارش
کتاب
تصمیم را شبیه سازی کنید
تولید سفارشات در بازار
(سمت B)
تصمیم را شبیه سازی کنید
تولید سفارشات در بازار
(سمت A)
تصمیم را شبیه سازی کنید
گردش تعداد محدود سفارشات
(سمت B)
تصمیم را شبیه سازی کنید
،
،
شکل 3.1. طرح شبیه سازی در آغاز ، چهار جریان مرتب تولید می شود.
سپس به ترتیب شکل ظاهری ، هر سفارش پارامترهای خود را (مقدار ، نرخ) انتخاب می کند.
با در نظر گرفتن وضعیت فعلی کتاب و برای پردازش به کتاب می رود.
در شکل 3.1 نمایش شماتیک مدل شبیه سازی نشان داده شده است.
1 اگر با مدل سازی با استفاده از زنجیره های مارکوف مقایسه کنیم.
9
| صفحه 16 |
در ابتدا حالت کتاب سفارش اولیه با چند سفارش وجود دارد. بعد از
که ، هر چهار جریان طبق سفارشات کالیبره شده خود ، سفارشات را تولید می کنند
فرآیندهای به ترتیب شکل ظاهری ، هر یک از این دستورات پیراهن خود را انتخاب می کنند-
تعداد (مقدار ، نرخ) با در نظر گرفتن وضعیت کتاب فعلی. سپس سفارشات می آیند
به کتاب برای پردازش. بعد از مدتی شبیه سازی ، فرد
تمام پویایی های کتاب و وضعیت نهایی آن را خورد. این مراحل را تکرار کنید
بارها و بارها در صورت لزوم ، نمونه ای از حالت های کتاب را با نیاز دریافت می کند
مشخصات و توزیع تجربی آنها.
بنابراین ، اگر کسی بخواهد برخی از استراتژی های مبادله را بررسی کند ، می تواند حد خود را تعیین کند
در ابتدای شبیه سازی سفارش دهید ، استراتژی خود را همراه با
بازار ، و سرانجام ، نتایج برنامه استراتژی را بدست آورید (برای مثال ،
مقدار ارز مورد نظر پس از مبادله). تکرار این شبیه سازی ها ، یک
توزیع مقدار ارز مورد نظر ، مشروط به کاربرد
استراتژی خاص.
در این مدل دو ماده اصلی برای پارامتر وجود دارد:
∙ جریان سفارش.
∙ انتخاب معامله گر.
طبیعی است که هر جریان سفارش را به عنوان دنباله ای از وقایع تصادفی توصیف کنید. Usu-
توالی وقایع متفقین توسط پروسه پواسون مدل می شود (حداقل این است
برای اولین بار توسط محاکمه شده است). اما متأسفانه در مورد ما کارایی نخواهد داشت. تجار
فعالیت با گذشت زمان تغییر می کند و بنابراین میانگین وقایع در هر واحد زمان ممکن شمارش می شود
ثابت نمی شود فرض شد. به همین دلیل ما از این روند استفاده می کنیم
کار جریان سفارش ورودی به عنوان فرآیندهای پواسون غیر همگن مدل می شوند
با تابع نرخ خطی پراکنده. چنین رویکردی امکان ثبت تغییرات را فراهم می آورد
در فعالیت معامله گران با گذشت زمان. جزئیات بیشتر در مورد کالیبراسیون این جریان ها است
در فصل 5 و پیوست A شرح داده شده است .
10
| صفحه 17 |
هنگامی که توابع نرخ جریان ورودی کالیبراسیون داریم ، تولید آن بسیار آسان است
به عنوان بسیاری از تحقق این جریان ها به عنوان مورد نیاز است. اما هر این رویداد باید
با پارامترهای سفارش اختصاص داده می شود. منظور از حد مجاز نیاز به اندازه و
نرخ. سفارش بازار فقط به اندازه نیاز دارد. منطقی است که فرض کنیم این پارامترها
اترها به وضعیت کتاب سفارش فعلی و عوامل غیر قابل کنترل بستگی دارند. دقیقاً
مشخصات این روابط در فصل 5 شرح داده شده است . سرانجام ، یا-
اندازه ها و نرخ های دررس با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سطح تعیین می شود
کتاب و ایجاد اختلال در توزیع تجربی باقیمانده از
مدل های مربوطه
11
| صفحه 18 |
فصل 4
داده ها
4.1 توضیحات داده
مجموعه داده موجود است. WebMoney مبدل پیشنهادات موجود در حال حاضر را نشان می دهد
بازار. امکان گرفتن عکس های فوری از این لیست ها وجود دارد ، به عنوان مثال ،
هر دقیقه. با مقایسه لیست های مجاور می توان بسیاری از رویدادها را بازسازی کرد
در بازار اتفاق افتاد. در نتیجه می توانیم مجموعه داده را نزدیک به ایده آل بسازیم
اما با برخی از وقایع مفقود شده و برخی از موارد نادرست تفسیر شده (این می تواند
برای مثال هنگامی که پیشنهاد از بین می رود اتفاق می افتد. در این حالت همیشه نیست
روشن است که آیا آن را توسط مالک خریداری یا لغو کرده است).
به طور دقیق ، ما داده های زیر را جمع آوری می کنیم:
∙ عکس های فوری از لیست هایی با سفارشات محدود فعال (فقط در بالای 50 موجود است).
statistics آمار روزانه1 با مبلغ تجارت و نرخ متوسط.
با تجزیه و تحلیل تغییرات در عکس های فوری متوالی ، می توان موارد زیر را ضبط کرد
مناسبت ها:
1. سفارش جدید محدود شده است.
2. حد مجاز نرخ خود را تغییر داد.
3. حد مجاز مقدار خود را تغییر داد.
4- حد مجاز از بین رفته است
1 این اطلاعات هر ساعت به روز می شود. بنابراین می توان آمار ساعتی را با محاسبه محاسبه کرد
تغییر در این شماره های "روزانه"
12
| صفحه 19 |
متأسفانه ، هر یک از این وقایع را می توان به طور واضح تفسیر کرد (به جز
تغییر نرخ) سفارش محدود جدید در شرایط زیر قابل مشاهده است:
1 .1. سفارش محدود جدید ایجاد شده است.
1 .2. برخی از سفارشات محدود در گذشته به دلیل خروج از بالای 50 ناپدید شده اند
و تازه وارد آن شده است
تغییر مقدار حد مجاز نیز به چند روش قابل درمان است:
3 .1. حد مجاز تا حدی مطابقت دارد.
3 .2. چندین سفارش محدود ادغام شده اند.
اگر برخی از دستورات محدود ناپدید شده باشند ، می توانیم دلایل زیر را برای آن داشته باشیم:
4 .1. این سفارش محدود لغو شده است.
4 .2. این حد مجاز مطابقت دارد
4 .3. این سفارش محدود به سفارش بازار تبدیل شده است.
4 .4. این دستورالعمل محدود به موارد دیگری پیوسته است.
4 .5. این سفارش محدود کننده ، لیست 50 برتر را دارد.
متاسفانه ، غیرممکن است که بین همه این وقایع به طور جداگانه تشخیص داده شود.
راه وزارتخانه اما می توان نتیجه گیری کرد.
موارد 1.2 و 4.5 را می توان با توجه به تمام تاریخچه 2 خاص ، از یکدیگر تفکیک کرد
سفارش. اگر نظم ناپدید شد و بعداً در آینده شاهد آن باشیم ، می توانیم
می گویند که ترتیب در نظر گرفته شده از لیست 50-بالاتر حذف شده است. بنابراین ، داشتن
مورد 1.2 به صورت جداگانه ، می توان نتیجه گرفت که بقیه سفارشات جدید تازه ایجاد شده اند
(مورد 1.1) .
2 برای هر سفارش شناسه داریم ، بنابراین می توانیم تاریخ مشاهده شده ای از هر سفارش را بسازیم.
13
| صفحه 20 |
جدول 4.1. سری عکس های فوری که با موفقیت و بدون شکاف جمع آوری شدند
30 دقیقه. سری هایی که کوتاه تر از 10 روز هستند حذف نمی شوند.
زمان شروع
زمان پایان
# عکس های فوری # روز
2011-01-12 02:23 2011-02-15 17:19
24547
34.6
2011-02-15 17:51 2011-02-28 08:41
8951
12.6
2011-02-28 09:15 2011-03-13 06:55
9289
12.9
2011-03-13 10:46 2011-03-27 02:59
9874
13.6
2011-05-17 16:29 2011-05-28 10:53
7537
10.7
2011-06-28 17:45 2011-07-08 18:29
7044
10.0
2011-10-21 00:28 2011-11-07 18:25
12351
17.7
2011-11-07 19:04 2011-11-20 11:13
8934
12.6
2011-11-20 15:45 2011-12-14 10:09
16693
23.7
2011-12-14 11:43 2011-12-26 14:07
8524
12.1
2011-12-30 21:17 2012-01-11 11:37
8075
11.5
2012-04-16 22:45 2012-05-12 16:29
18089
25.7
2012-06-02 08:33 2012-06-22 03:51
14169
19.8
2012-06-23 22:14 2012-07-04 11:27
7371
10.5
2012-08-07 13:45 2012-08-20 16:09
8597
13.0
2012-08-20 16:47 2012-09-13 11:57
15941
23.7
2012-09-21 15:43 2012-10-16 00:21
16784
24.3
2012-10-28 21:57 2013-01-05 23:15
47731
69.0
2013-01-14 22:33 2013-02-01 18:15
12257
17.8
موارد 3.1 و 3.2 را می توان با توجه به تغییر در موارد تمایز داد
مقدار سفارش اگر سفارشات ادغام شده اند ، مقدار سفارش باید باشد
افزایش می یابد ، اما در مورد 3. 1 این مقدار باید کاهش یابد.
پیچیده ترین کار ، تفکیک بین موارد 4 ، 1 ، 4.2 و 4.4 است.
ابتدا مورد 4.4 را در نظر بگیرید . برای مدت زمان مشخص تعداد رویدادهای
نوع 3.2 و 4.4 باید برابر باشند. بنابراین ، برای هر مورد 3.2 می توانیم سعی کنیم آنرا پیدا کنیم
مربوط به ترتیب ناپدید شده از نوع 4.4 . در شرایط ایده آل مقدار
از این دستورات باید برابر باشد ، اما اگر رویداد 3 .1 با هم همپوشانی داشته باشند ، آنها
اعداد متفاوت خواهند بود
مواردی مانند 4.3 با توجه به هر دو طرف بازار قابل جذب است. اگر داشته باشیم
فروخته شده یا جزئی از آن یک یا چند سفارش از کل مبلغ برابر با ما فروخته شده است
14
| صفحه 21 |
جدول 4.2. توزیع رویدادهای مشخص شده. محاسبه شده با استفاده از تمام رویدادهای شناسایی شده
بین همه جفت های بعدی عکس های فوری با شکاف بیش از 4 دقیقه نیست.
شرح
حوادث
1.1 سفارش محدود جدید ایجاد شده است
8.80٪
1.2 سفارش از بالای 50 منتقل شده است
8.68٪
2
نرخ تغییر کرده است
44.69٪
3.1 سفارش تا حدی مطابقت دارد
21.24٪
3.2 سفارش ادغام شده است
0.23٪
4.1 سفارش لغو شده است
4.41٪
4.2 سفارش مطابقت دارد (توسط بازار عمده فروشی
سفارش)
2.94٪
4.2 سفارش احتمالاً مطابقت داشته است
2.11٪
4.3 سفارش به سفارش بازار تبدیل شده است
0.17٪
4.4 سفارش با مورد دیگر ادغام شده است
0.14٪
4.5 سفارش دوباره وارد لیست 50 نفره شده است
6.5٪
با نظم ناپدید شده ، می توان فرض کرد که تبدیل به سفارش بازار صورت گرفت
اینجا
چیزی در مورد آنها بگویید با نتیجه گیری می توان نتیجه گیری کرد
اطلاعات ساعتی را در مورد میزان تجارت حساب کنید. بعضی اوقات موارد زیادی وجود دارد
سفارشات ناپدید شده دقیقاً در بالای کتاب. آنها را می توان در نظر گرفت
به عنوان فروخته شده دستورات ناپدید شده باقی مانده با استفاده از برخی اکتشافی ها از هم جدا می شوند
آستانه. ما تقریباً 6٪ از چنین رویدادهایی را داریم ، بنابراین چنین تصمیمی باید
تحریف بیش از حد در داده ها ایجاد نمی کند.
4.2. آمار خلاصه
اول از همه لازم به ذکر است که روش جمع آوری داده ها زمان است
مصرف کننده و در معرض بسیاری از خرابی های نرم افزاری و سخت افزاری قرار دارد. بنابراین
نه همیشه ممکن است گرفتن عکس های فوری هر دقیقه یا دو دقیقه. عکس های فوری
سری هایی که با موفقیت و بدون شکاف بیش از 30 دقیقه جمع آوری شدند
در جدول 4.1 شرح داده شده است .
15
| صفحه 22 |
جدول 4.3. خلاصه آمار برای داده های سفارشات حد مجاز. با استفاده از داده های سفارشات محدود ساخته شده است
برای WMZ side WMR سمت بازار. اندازه در سفارش در WMZ. اندازه - اندازه
سفارش در WMR. topAsk - بالاترین نرخ نرخ درخواست در لحظه ایجاد سفارش.
topBid - نرخ پیشنهادی برتر در لحظه ایجاد سفارش را رزرو کنید. avgTopAsk - کتاب
به طور متوسط قبل از ایجاد سفارش ، 20 دقیقه برای مدت زمان 20 دقیقه بپرسید. avgTopBid - کتاب
میانگین نرخ پیشنهادی برتر برای مدت زمان 20 دقیقه قبل از ایجاد سفارش. poissonRate - مقدار
عملکرد نرخ فرآیند پواسون غیر همگن تخمین زده شده برای جریان اینها
سفارشات نرخ - نرخ سفارش WMR / WMZ. laIn - ورود به سیستم laOut - ورود به سیستم
خارج spread - topAsk - topBid.
متغیر
منظور داشتن
Std دیو
ن
در یک
5881.04
282.8706
11558
خارج
188097.75
9049.5897
11558
topAsk
31.923
0.562
11558
topBid
31.824
0.575
11558
avgTopAsk
31.923
0.561
11558
avgTopBid
31.825
0.572
11558
poissonRate
10.191
4.658
11558
نرخ
32.029
0.577
11558
لا
9.51
2.581
11558
بیرون
12.977
2.58
11558
انتشار دادن
0.099
0.094
11558
می توانیم ببینیم که طولانی ترین سریال کم و بیش مداوم از این سریال در دسترس است
پایان اکتبر 2012 تا آغاز ژانویه 2013. بدیهی است 30 دقیقه
شکاف ها نیز بسیار زیاد هستند. اما آنها مشکلات زیادی به وجود نمی آورند. 95.6٪ از
شکافها بیشتر از 2 دقیقه نیست و فقط 0.08٪ از شکافها بیشتر از 4 است
دقایق. بنابراین می توانیم بیان کنیم که در دوره های ذکر شده در جدول 4.1 سری ما
به اندازه کافی خوب هستند
در جدول 4.2 می توانیم بیشترین توزیع 3 رویداد شناسایی شده را مشاهده کنیم
جهت پویا ارز (WMZ → WMR). بیشترین وقایع هستند
تغییر نرخ سفارش و تطبیق جزئی4 سفارش
3 رویدادها توزیع نوع می کند زمان باقی بماند بیش از نه. و می توان آن را به طور رسمی آزمایش کرد. ولی
اعداد به طرز چشمگیری تغییر نمی کنند. بنابراین آنها می توانند در درک کلی از این کمک کنند
بازار.
4 با یک دستورالعمل جزئی مطابق ، ما یک دستورالعمل محدود را که همسان است می فهمیم
با یک سفارش در بازار مربوطه اما این سفارش از بازار مقدار کمتری نسبت به حد اولیه داشت
سفارش. در نتیجه ، حد مجاز مقدار آن را با مقدار سفارش بازار مطابقت می دهد.
16
| صفحه 23 |
در این بازار لغو های زیادی نداریم و به دلیل طبیعی است
این واقعیت که کاربر می تواند آزادانه میزان سفارش را تغییر دهد ، ادغام سفارشات و تبدیل کند
سفارش محدود به بازار یکی. علاوه بر این ، لغو سفارش حد مجاز منجر به 0.8٪ خواهد شد
به دلیل هزینه تراکنش WebMoney از دست بدهند ، بنابراین پر هزینه است.
بقیه این کار بیشتر برای مدت زمانی از 2012-10-28 21:57 تا تاریخ از داده استفاده می کند
2013-01-05 23:15. این بزرگترین قطعه مداوم از داده های موجود است. این
نمونه 407 قطعه از فواصل زمانی طولانی 4 ساعته ، 11558 حد مجاز و
35684 سفارشات بازار در یک طرف بازار و 9482 سفارش محدود و 45415
سفارشات بازار در طرف دیگر بازار.
جدول 4.3 آمار خلاصه نمونه انتخاب شده را برای سفارشات حد مجاز برای یک گزارش می دهد
سمت بازار این متغیرها بیشتر در فصل 5 هنگام ساخت استفاده می شوند
مدل برای شبیه سازی انتخاب معامله گر.
17
| صفحه 24 |
فصل 5
کالیبراسیون
به منظور ایجاد شبیه سازی مورد نیاز ، مراحل زیر و خصوصیات آنها
لرزه نگاری باید کالیبره شود:
∙ سفارش جریان از هر چهار نوع سفارش (طرف سفارشات A ، محدوده بازار A)
سفارشات ، سفارشات حد B جانبی ، سفارشات بازار سمت B).
amount توزیع میزان و میزان سفارش به شرط وضعیت فعلی سفارش
بازار.
5.1. نمایندگی جریان سفارش
در برخی از مقالات ( كنت و همكاران (2010 ) ؛ كنت و د لارارد (2013) ؛ هوانگ (2012))
جریان سفارش به عنوان فرآیند پواسون مدل می شوند. لوکوف و همکاران. (2012) سعی کنید از غیر-
پواسون همگن را پردازش کرده و میزان آن را درون زایی می کند. هوانگ (2012 ) ذکر می کند
فرآیند نقطه هاوکس که یک پروسه پواسون غیر همگن است.
در این کار جریان های ورودی به عنوان فرآیندهای پواسون غیر همگن مدل می شوند
با تابع نرخ خطی پراکنده. این جریان ها با استفاده از حداکثر کالیبره می شوند
برآوردگر احتمال مادر از عملکرد نرخ با استفاده از روش شرح داده شده در
خرید پرفکت مانی ضمیمه الف . این روش نیاز به رفع آبسه ه
آموزش زبان انگلیسی
خرید پرفکت مانی
طراحی موشن گرافیک 
ساخت سیستم های تحت وب
سطح لو
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی وب سایت
یادگیری زبان انگلیسی
ساخت ویدیو
سفارش طراحی پوستر
طراحی ست اداری
طراحی گرافیک
سفارش ساخت موزیک
سفارش موشن گرافیک